칼만 필터: 두 판 사이의 차이

== Fixed-lag고정 smoother지연 스무더 ==

최적의 Fixed-lag고정 지연 smoother는스무더는 <math>\textbf{z}_{1}</math>에서 <math>\textbf{z}_{k}</math>까지의 측정값을 이용하여 주어진 fixed-lag고정된 지연값 N을 통해 최적의 <math>\hat{\textbf{x}}_{k - N | k}</math> 추정을 제공한다. 이것은 규정된위의 상태를이론에서 통하여상태 앞선벡터를 이론을확장 이용해정의해 전달할아래와 수같이 있고,유도할 필터의 주요 방정식은 다음과수 같다있다.

2) <math> y_{t|t-1} = z(t) - \hat{\textbf{x}}_{t|t-1} </math>은 표준 칼만 필터의 추정을 고려함으로써 생성된 혁신이다혁신(잔차)이다.

3) 변수 <math> \hat{\textbf{x}}_{t-i|t} </math> (<math> i = 0,\ldots,N </math>) 는 새로운 변수이다,. i.e.즉 이것은 표준 칼만 필터에서는 나타나지 않는다;

여기서 <math> P </math> 와 <math> K </math> 은 표준 칼만 필터의 예측 에러오차 공분산과 이득이다.

만약 추정 에러오차 공분산을 정의한다면 다음과 같다.