확률 변수: 두 판 사이의 차이

[[확률론]]에서, '''확률 변수'''(確率變數, {{llang|en|random variable}})는 [[확률 공간]]에서 다른 [[가측 공간]]으로 가는 [[가측 함수]]이다.<ref name="UCSB">{{웹 인용|url=http://econ.ucsb.edu/~doug/245a/Lectures/Measure%20Theory.pdf|title=Economics 245A – Introduction to Measure Theory|last=Steigerwald|first=Douglas G.|publisher=University of California, Santa Barbara|accessdate=April 26, 2013}}</ref> 시행의 결과에 따라 값이 결정되는 변수를 나타낸다.<ref>{{서적 인용|title=Introduction to Probability|last1=Blitzstein|first1=Joe|last2=Hwang|first2=Jessica|date=2014|publisher=CRC Press|isbn=9781466575592}}</ref> 가측 함수 조건은 확률 변수가 [[공역 (수학)|공역]]이 되는 가측 공간 위에 새로운 [[확률 측도]]를 유도할 수 있도록 하기 위해 필요하다. 이 확률 측도는 흔히 [[확률 분포]]라고 부른다.